Initialement, le site du palais d'Ajuda était une structure en bois construite pour la famille royale, qui a décidé de déménager ici après le séisme en 1755. Ce bâtiment a également été appelé "Royal cabane» ou «palais de bois." Un incendie a détruit en 1795, et à sa place a été construit un palais en pierre.

Le bâtiment a commencé à être construit par l'architecte Manuel Sita de Souza, qui avait l'intention de le faire à la fin du baroque - rococo. Un peu plus tard, la construction a continué architectes José da Costa et Francisco Xavier Fabri, mais le bâtiment a été construit dans le style néoclassique. La construction a continué jusqu'en 1807 et n'a pas été terminé. Le palais a été capturé par les troupes de Napoléon et de la famille royale a été contraint de quitter le Portugal et à se réfugier au Brésil. La construction avançait lentement, parfois à l'arrêt, a changé l'aspect du palais en raison du fait que, à chaque étape de la construction était un autre architecte. En 1826, le palais est devenu de nouveau une résidence royale. En 1910, le palais a été fermé après la proclamation de la République et a ouvert comme un musée en 1968.

Le musée abrite une magnifique collection d'œuvres d'art du XV et se terminant XXe siècle. Salles du palais sont décorées avec des meubles dans le style de Louis XV, tapisseries et statues. Dans le palais d'un grand nombre d'objets d'art décoratif extravagantes. Une telle abondance de luxe est le résultat d'une richesse inédite dans le XVIII siècle, lorsque pour la première fois au Brésil ont découvert les diamants. Le jardin d'hiver à couper le souffle, Salle de bal, Ambassadeur chambre, ainsi que le banquet et la salle du trône.

Jusqu'à présent, le palais est utilisé par le gouvernement du Portugal pour les cérémonies officielles.